Złożoność istoty rozłożenia ryzyka

Dnia 17 maja 2011 roku badając wzajemny wpływ zmian cen instrumentów CFD  zbudowałem portfel. Zdjęcie obrazujące jego skład oraz wypracowany wynik na dzień 07.05.2012 zamieściłem poniżej.

Portfel 1 - wynik za okres 17.05.11 - 07.05 12

Dodam że na przestrzeni ostatniego roku wykazywał się dużą zmiennością, gdyż najwyższy wynik jaki wypracował to około 42000 zł zysku, (czyli prawie  500%).

W moim zamyśle portfel ten miał mi tylko posłużyć do dalszych badań. Dnia 09 lutego 2012 roku w oparciu o te badania i obserwację innych instrumentów stworzyłem z 24 CFD drugi portfel, który cechował się niską zmiennością (około 10% – obserwowalnej) i wysokim zyskiem w stosunku do tej zmienności bo sięgającym prawie 100% w niecałe 3 tygodnie. Jednak jest to za krótka próba czasowa by wyciągać na jej podstawie dalekowidzące wnioski.

Po tym czasie rachunek demo na którym stworzyłem ten drugi portfel został usunięty z poziomu platformy transakcyjnej. Próbując odtworzyć jego skład na nowych rachunkach demo okazało się, że już nie istniej kilka instrumentów które wchodziły w skład tego drugiego portfela, a dodatkowo wprowadzono limity co do ilości otwartych pozycji.
Oczywiście, że najlepiej jest przechowywać loginy i hasła w plikach. Jednak wyższą efektywność badań  daje możliwość płynnego przechodzenia między kilkunastoma rachunkami.
Widząc, że rachunki które trzymałem na platformie ponad rok nie zostały skasowane wyciągnąłem wniosek, że kolejne również nie zostaną usunięte przynajmniej w ciągu kilku miesięcy od ich otwarcia. Jak widać wyciągnąłem błędny wniosek. Jednak zabezpieczyłem się i na tą ewentualność w postaci zdjęcia składu drugiego portfela, którego zamieściłem poniżej.

Portfel 2 - wynik za okres 09.02.12 - 28.02.12

Jak można zaobserwować obszar badań co do dywersyfikacji ryzyka wydaje się być niewyczerpalny.  Jednak do końca nie jest to prawdą, ale o tym opiszę później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>