Budowanie strategii inwestycyjnej opartej o przepływ pieniądza, cz. 2

Nawiązując do mojego ostatniego wpisu podaje wartość portfela który (o 13.45) po dwóch dniach handlu wyniósł – 55 zł (strata 55 PLN), dlatego też zmodyfikowałem wyjściowy portfel tworząc drugi którego wynik po 3 godzinach handlu wyniósł 23 zł (zysk 23 PLN).

Wszystkie pozycje otwarłem w wysokości 0,01 lota. Na wszystkich instrumentach niżej wymienionych (oprócz jednego eur/usd – sell) gram na wzrosty:

usd/pln: usd/jpy; usd/chf; usd/cad; fus500; ftnote10.

Margin wyniósł mnie około 2000 zł (wirtualnych) z dźwignią finansową 1:100

Ten nowo stworzony portfel w mojej ocenie powinien być bardziej ryzykowny, ze względu na mniejszy poziom zabezpieczenia w razie odpływu kapitału z rynków finansowych USA. Dlatego też akceptowalny poziom ryzyka ustaliłem na poziomie 50% (strata do 50%, czyli do 1000 zł – dla potrzeb badań wirtualnych).

Jeśli nie będę miał racji co do poziomu tego ryzyka to portfel powinien pokazywać na moją korzyść systematyczną rentowność.

Do tego testu założyłem możliwość reinwestowania, która umożliwi generowanie dodatkowych zysków.

Stratę zaś umownie (nie w aplikacji) ustaliłem jako mechanizm Stop Lossu kroczącego (Trailing Stop), w ten sposób, aby po każdym podwojeniu kapitału np. co kwartał (możliwym do osiągnięcia z założenie ze względu na wysokie ryzyko) stan rachunku w razie osiągnięcia ww. straty akceptowalnej wnosił, dla przykładu: po 1 Q – 50%, po 2 Q – strata = 0 zł, po 3 Q – zysk 100 %, po 4 Q – zysk 800 % po 5 Q 1600 %, itd.

Należy pamiętać, że są to tylko założenie a w rzeczywistości inwestycja może się zakończyć ze stratą 50% po kilku dniach. Jednak wszystkie te założenia są po to, aby ze sobą współgrały dla bardziej efektywnej pracy portfela i co się z tym wiąże a jest najważniejsze, dla jasnego obrau ryzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>