Anomalie na rynkach finansowych? cz. 1 forex

Pewnego dnia myśląc nad strategią inwestycyjną, która niwelowałaby skutki kryzysu finansowego  na świecie, a na której można było systematycznie zarabiać z niewielkim akceptowalnym ryzykiem (5% strat z dźwignią finansowa max. 1:100), wpadłem na pomysł ODWROTNOŚCI.

Jeśli wspólnymi siłami znajdziemy instrumenty finansowe (lub ich koszyk) kwotowanych w tej samej walucie (lub stworzymy ich wspólny mianownik), których zależność procentowa zmian wyniesie stałe  -1, to znajdziemy odpowiedź jak systematycznie zarabiać.

Współczynnik korelacyjny α (alpha) między np. dwoma instrumentami powinien wynosić (- 1)  i na przestrzeni ostatnich kilku lat jego wartość nie powinna się zmieniać.

Akceptowalna wartość zmienność tego współczynnika zależy od dźwigni finansowej i od częstotliwości powrotu jego wartości do -1

Wiele jest instrumentów finansowych, które sprawiają tylko wrażenie takiej korelacji np. USD/PLN i WIG20. Zagrożeniem są mimo że krótkie, lecz gwałtowne zmiany wartości wspomnianego współczynnika α.

Podejmując próbę znalezienia tego współczynnika pochyliłem się nad stworzeniem syntetycznego odwrotnego instrumentu finansowego do wyjściowego, który tracił by (-50%), podczas gdy zyskiwałby wyjściowy instrument (+100%)

Analizując rynki finansowe a zwłaszcza forex na rynku OTC, zainteresowała mnie różnica jaką zaobserwowałem na kontraktach CFD opartych na parach: EUR/GBP , EUR/USD i GBP/USD.

Różnica wynikająca z odjęcia wartości pary:

EUR/GBP od wartości tej samej pary syntetycznie stworzonej prze zemnie: (wartość EUR/USD podzielona przez wartość GBP/USD)

powinna wynieść 0 ,

a czasami przyjmuje wartość zbliżona do -1 lub +1 pipsa (czwarte miejsce po przecinku (jedna dziesięciotysięczna) na rynku forex nazywane jest pipsem).

Zaś jeszcze inna różnica: EUR/GBP – (EUR/PLN podzielone przez GBP/PLN) = już kilka pipsów.

Mam teraz gorąca prośbę do wszystkich programistów, aby w dowolnym języku może to być MQL4 skompilowanym w MT4 stworzyli dla nas wskaźnik obrazujący równicę między tymi dwoma parami.

Jeśli chodzi o mnie wskaźnik ten posłuży mi do dalszych badań, abym rozwijał mój algorytm do tworzenia bardziej złożonych instrumentów syntetycznych i indeksów.

Możemy sprawdzić na rachunku demo czy para syntetyczna odpowiada parze wyjściowej.

W tym celu otwieramy np. :

1) pozycję długą (czyli gramy na wzrosty) na parze EUR/GBP 10 lotów,

2) na EUR/USD krótką (obstawiamy spadki)10 lotów,

3 GBP/USD 8,16 lotów – długą.

Środki jakie należałoby zaangażować aby sprawdzić na rachunku demo powyższe obliczenia wynoszą (na dzień 23.04.2012) około 130 tys. zł

Zysk z rachunku w ciągu dnia nie powinna się zmieniać (może oscylowac od – 4000 zł do – 2000 zł). (Należy jednak uwzględnić koszty transakcji około 3000 zł (na dzień 23.04.2012) i punktów swap-owych (naliczanych za trzymanie pozycji przez noc))

Cena ustalana po BID (po ofercie kupna) pary EUR/GBP ustala wartość przez jaką należy pomnożyć ilość lotów wystawionych na poprzednich parach. Wynik równa się ilości wystawionych lotów na GBP/USD.

W chwili obecnej na rachunkach inwestycyjncyh u polskich MM można stworzyć kilka syntetycznych par EUR/GBP.

Jeśli pomyliłem się w swoich obliczeniach, to proszę o wasze w formie komentarza.

Bardo dziękuję za przeczytanie niniejszego wpisu i proszę o cenne uwagi.

Gorąco pozdrawiam

Adam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>