Technika „odwrotności”, kontynuacja, cz. 2

Od dnia 18.04.2012 obserwuję parę EUR/GBP (buy) i do niej syntetycznie stworzoną nie wprost odwrotnie GBP/EUR (sell). W tym czasie zaobserwowałem niewielkie zmiany wahań całego portfela sięgające od -60 zł do + 60 zł, przy marginie 1348 zł i około 20 zł kosztów otwarcia wszystkich transakcji.

Portfel składa się z pozycji po 0,1 lota otwartych na: EUR/GBP buy; EUR/USD sell, GBP/USD buy. (Odejściem w mianowniku syntetycznej pary od zasady otwarcia wielkości pozycji jako iloczynu pozycji otwartych w liczniku i wartości EUR/GBP – nazywam umownie odwrotnością nie wprost)

Przy akceptowalnym poziomie ryzyka wynoszącego 5% i przy dłuższych obserwacjach mogę wypróbować (wirtualnymi środkami) na tym portfelu strategie inwestycyjną spread trading.

Założenia co do otwierania i zamykania pozycji można ustalić różne. np. (nie uwzględniając punktów swapowych, które działają niekorzystnie na wypracowany wynik portfel) przy – 60 otwieramy buy na parze syntetycznej oraz sell na EUR/GBP. a przy + 60 analogicznie na odwrót.

W zależności od wartości przyjętych tych umownych punktów odniesień oraz zmienności tych par (mieszczącej się w przyjętym kanale i jednocześnie częstszej – tym wyższe powinny być potencjalne zyski) wyniki strategi będą się bardzo różniły.

Przy uwzględnieniu pierwotnych zasad mogą zawierać się w przedziale od 3% do 7 % zysku w skali miesiąca.

………………………….

Poniżej podaje wyniki jakie wypracowały moje portfele

Wczoraj po 18. ; i dziś (10.05.12) po 11. oscylowały wokół wartości (w zł):

P 1 – strata 107 ; 152

P 2 – zysk 70 ; 123

P 3 – zysk 200 ; 173

P 4 (mikro loty) – zysk 330 ; 300

P 5 – 146; 136 (zdjęcie poniżej)

– cel portfela: osiąganie wyników podczas umacniania się $ albo Euro, z niewielkim udziałem zabezpieczenia z uwzględnieniem wysokiego akceptowalnego ryzyka (np. 100% lub 50%) ale jednocześnie charakteryzującym się z dużo wyższym potencjałem zysku od poprzednich portfeli (ponad 45% zysku w 3 dni.)

P 5 - wynik inwestycyjny po 3 dniach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>