Technika „odwrotności”, kontynuacja

Próbując znaleźć jak najbliższe odzwierciedlenie syntetycznej pary usd/eur by móc zarabiać dzięki technice „odwrotności” z dostępnych instrumentów stworzyłem portfel który uznałem jako tylko a jednocześnie aż fundament do zbudowania wspomnianej techniki.

Na wszystkich poniżej wymienionych instrumentach dnia 02 maja 2012 roku otworzyłem pozycje buy:

ftnote10 1 lot; fbund10 0,9 lota; feu50 0,1 lota; fus30 0,1 lota

Margin wyniósł 8075 zł, ze względu na brak możliwości otwarcia akurat na tym rachunku demo mikro lotów.

Zysk wypracowany przez ten portfel po godzinie 12. dnia 08.05.12 oscylował wokół 2200 zł.

Jednak ten portfel w mojej ocenie jest narażony na duże ryzyko w postaci jednoczesnych odpływów kapitałów z rynków: kasowego i obligacji, USA i UE (oraz dodatkowo braku zmiany wartości pary EUR/USD).

Dlatego należy się zastanowić, na jakim instrumencie powinno się dodatkowo otworzyć pozycje buy do którego trafia ten odpływ kapitału?

A może zastosować inną analogię?

Z moich wstępnych obserwacji zauważyłem iż „rykoszetem” wspomnianego odpływu dostaje się min. surowcom i metalom szlachetnym. Dlatego warto dodatkowo otworzyć dla potrzeb przyszłych badań niewielką pozycje sell np. … na złoto.

……………………..

Wracając do wcześniej otwartych portfeli podaje wypracowane ich wyniki:

P 1 (otwarty 30.04.12) strata w wysokości 162 zł

P 2 (otwarty 02.05.12 po godz. 10.) zysk 35 zł

P 3 (otwarty 02.05.12 po godz. 11.) zysk 135 zł

P 4 (uznaniowo mikro loty) zysk 220 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>