Kryzys finansowy to kryzys rozwoju myśli ludzkiej

Moi Drodzy, jak myślicie, czy nie przyszedł czas, aby wyznaczyć rządzącym, komisjom nadzorów finansowych i bankom centralnym plan mediacji z instytucjami finansowymi, by zaprzestali kreować pustej wartości pieniądza?

Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BRI) wartość nominalna wszystkich instrumentów pochodnych na koniec 2009 r. wynosiła ok. 615 bilionów (615 000 000 000 000) dolarów, co oznacza, ze przekraczała dziesięciokrotnie wartość światowego PKB” a dodam, że według szacunkowych moich obliczeń polskiego ponad 1000 krotnie.  

żródło: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:054:0044:0047:PL:PDF (aktualny stan na dzień 25.04.2012 r)

Wynika z tego, że cały świat musiałby pracować w pocie czoła przez ponad 10 lat a wszyscy zatrudnieni w Polsce poanad 1000 lat, aby wartość dóbr i usług pzrez nich wytworzona dorównała wartość derywatów na dany dzień, (pustego pieniądza, który może jak przeszłość pokazała szantażować gospodarkę realną, gdzie codziennie kilka mld ludzi walczy o swój byt, o swoje finansowe przetrwanie).

BRI skupia tylko około 56 karajów, a zatem jaka jest obecnie faktyczna wartość nominalna wszystkich derywatów?

Kilka lat temu znalazłem strony gdzie takie dane były umieszczone, (szacunkowe dane jakie w tedy były umieszczone w Internecie to 1200 mld $, to jest ponad milion mld $, czyli 1200.000.000.000.000 $). Teraz nie mogąc ich odnaleźć proszę Was drodzy o pomoc. Jeśli znajdziecie ile faktycznie w danym dniu wynosiła wartość nominalna wszystkich derywatów to proszę o informację

W nawiązaniu do wartosci powyższych zachęcam do przeanalizowania artykułu może starego, ale nadal merytorycznie aktualnego zamieszczonego na stronie: http://ceo.cxo.pl/artykuly/344760/W.powodzi.derywatow.html   (25.04.2012)

 Tylko dzienna wartość obrotów na rynku forex wynosi szacunkowo 5000 mld $.

Zakładając, że 100 najbogatszych ludzi w Polsce spieniężyłoby swój majątek (według wycen z najkorzystniejszych rankingów) i zebrawszy wszystkie kwoty w jedną chcieliby ją zainwestować na forexie (z dźwignią 1:100) to mogliby ją stracić według moich szacunkowych obliczeń w ciągu… kilku dni.

Czy powinien dalej się utrzymywać taki stan rzeczy, który pozwala na to, aby cały czas wartość obrotów instrumentów pochodnych niektórych surowców i płodów rolnych np. kawy była kilka razy większa od obrotów na te towary w gospodarce realnej (faktycznym handlem)?

Jak długo pozwolimy na to, aby to rynki finansowe dyktując ceny surowców takich jak ropa naftowa, szantażowały gospodarkę realną?

Wzrost cen nośników energii tylko dodatkowo dławi gospodarkę, a nie przyczynia się do jej rozwoju. Wysoka zmienność tych cen może dodatkowo wywierać negatywny wpływ na decyzje inwestycyjne wielu przedsiębiorstw. Nawet jej stabilizacja na wysokim poziomie (powyżej 40 $ – brend, a na dzień 25.04.12 jej wartość to 118 $) nie przyczynia się pozytywnie do rozwoju światowej gospodarki.

Drogi czytelniku, czy zatem warto ignorować potężny wpływ rynków finansowych na gospodarkę realną, jeśli one mogą zignorować… twoje życie?

Anomalie na rynkach finansowych? cz. 2 forex- swap

Analizując rynek forex zastanawiałem się nad jeszcze inną techniką zarabiania z jak najmniejszym akceptowalnym ryzykiem niewielkich ale systematycznych kwot.

Zastanawiałem się czy istnieje gdziekolwiek na świecie taka różnica między dwoma pośrednikami na rynku forex w naliczaniu punktów swapowych za trzymanie pozycji przez „noc”, aby można było na niej zarabiać.

Porównując tabele punktów swapowych różnych specjalistów i MM odkryłem ww. różnicę między: Ironfx (ironfx.com – specjalista) a XTB (xtb.pl z Polski – pierwotnie MM)

tylko przy jednym sposobie ustawieniu pozycji i to tylko na jednej parze walutowej USD/MXN:

Aby sprawdzić czy faktycznie istniej taka różnica należałoby otworzyć 2 pozycje na 2 rachunkach demo po jednej u każdego z brokerów:

na XTB pozycje krótką 0,1 lota (krótką sprzedaż, czyli obstawiamy spadki i na spadkach zarabiamy , zaś na wzrostach tracimy)

zaś na Ironfx pozycje długą 0,1 lota (gramy na wzrosty).

Czyli na zamianie kursu tej pary walutowej nie zarobimy bo jeśli u jednego brokera zarobimy to tyle samo powinniśmy stracić u drugiego, lecz teoretycznie powinniśmy zarobić na upływie czasu .

Czas powinien być naszym sprzymierzeńcom, bo im dłużej trzymamy raz otwarte pozycje to tym więcej powinniśmy zarabiać, ale do czasu zamian naliczania punktów swapowych u tych pośredników.

Bowiem może się tak okazać, że zamiast zarabiać po pewnym czasie zaczniemy systematycznie tracić ze względu na to, że jeden z brokerów zmienił na naszą nie korzyść naliczanie tych punktów.

Jednak może się też okazać analogicznie na odwrót, że zaczniemy systematycznie jeszcze więcej zarabiać.

Poniżej zamieszczam linki do tabel w których są aktualne wartości punktów swapowych naliczane przez (aktualne na dzień 24.04.2012):

 XTB: http://www.xtb.pl/regulacje/swapy

 Ironfx: http://www.ironfx.com/en/trading-products/forex

Różnica między pozycją krótką na parze USD/MXN otwartą w XTB, a pozycja długą otwartą przez Ironfx wynosi: 2,665 (stan na dzień 24.04.2012)

 Proszę jednak pamiętać iż łączne koszty transakcji mogą wynieść około 280 pipsów. (czyli u nas 280 pipsów wyrażone w MXN),

Poniżej zamieszam adres tabeli widełek wahań wartości spread-ów (należy je zsumować, gdyż na rachunku demo dla naszego przykładu otwieramy dwie pozycje):

http://www.ironfx.com/en/trading-products/forex

http://www.xtb.pl/regulacje/specyfikacja-instrumentow-finansowych-spready/cfd-staly-spread

 Zaś naliczanie punktów swapowych odbywa się w walucie bazowej, czyli u nas w USD.

Z moich obserwacji jednak wynika, że brokerzy niezbyt często zmieniają naliczanie ww. punktów swapowych (nawet przez rok.).

Drodzy czytelnicy zachęcam do dodawania swoich komentarzy, co do opłacalności i sensu takiej transakcji, także w formie obliczeń.

Pozdrawiam gorąco

Adam.

Anomalie na rynkach finansowych? cz. 1 forex

Pewnego dnia myśląc nad strategią inwestycyjną, która niwelowałaby skutki kryzysu finansowego  na świecie, a na której można było systematycznie zarabiać z niewielkim akceptowalnym ryzykiem (5% strat z dźwignią finansowa max. 1:100), wpadłem na pomysł ODWROTNOŚCI.

Jeśli wspólnymi siłami znajdziemy instrumenty finansowe (lub ich koszyk) kwotowanych w tej samej walucie (lub stworzymy ich wspólny mianownik), których zależność procentowa zmian wyniesie stałe  -1, to znajdziemy odpowiedź jak systematycznie zarabiać.

Współczynnik korelacyjny α (alpha) między np. dwoma instrumentami powinien wynosić (- 1)  i na przestrzeni ostatnich kilku lat jego wartość nie powinna się zmieniać.

Akceptowalna wartość zmienność tego współczynnika zależy od dźwigni finansowej i od częstotliwości powrotu jego wartości do -1

Wiele jest instrumentów finansowych, które sprawiają tylko wrażenie takiej korelacji np. USD/PLN i WIG20. Zagrożeniem są mimo że krótkie, lecz gwałtowne zmiany wartości wspomnianego współczynnika α.

Podejmując próbę znalezienia tego współczynnika pochyliłem się nad stworzeniem syntetycznego odwrotnego instrumentu finansowego do wyjściowego, który tracił by (-50%), podczas gdy zyskiwałby wyjściowy instrument (+100%)

Analizując rynki finansowe a zwłaszcza forex na rynku OTC, zainteresowała mnie różnica jaką zaobserwowałem na kontraktach CFD opartych na parach: EUR/GBP , EUR/USD i GBP/USD.

Różnica wynikająca z odjęcia wartości pary:

EUR/GBP od wartości tej samej pary syntetycznie stworzonej prze zemnie: (wartość EUR/USD podzielona przez wartość GBP/USD)

powinna wynieść 0 ,

a czasami przyjmuje wartość zbliżona do -1 lub +1 pipsa (czwarte miejsce po przecinku (jedna dziesięciotysięczna) na rynku forex nazywane jest pipsem).

Zaś jeszcze inna różnica: EUR/GBP – (EUR/PLN podzielone przez GBP/PLN) = już kilka pipsów.

Mam teraz gorąca prośbę do wszystkich programistów, aby w dowolnym języku może to być MQL4 skompilowanym w MT4 stworzyli dla nas wskaźnik obrazujący równicę między tymi dwoma parami.

Jeśli chodzi o mnie wskaźnik ten posłuży mi do dalszych badań, abym rozwijał mój algorytm do tworzenia bardziej złożonych instrumentów syntetycznych i indeksów.

Możemy sprawdzić na rachunku demo czy para syntetyczna odpowiada parze wyjściowej.

W tym celu otwieramy np. :

1) pozycję długą (czyli gramy na wzrosty) na parze EUR/GBP 10 lotów,

2) na EUR/USD krótką (obstawiamy spadki)10 lotów,

3 GBP/USD 8,16 lotów – długą.

Środki jakie należałoby zaangażować aby sprawdzić na rachunku demo powyższe obliczenia wynoszą (na dzień 23.04.2012) około 130 tys. zł

Zysk z rachunku w ciągu dnia nie powinna się zmieniać (może oscylowac od – 4000 zł do – 2000 zł). (Należy jednak uwzględnić koszty transakcji około 3000 zł (na dzień 23.04.2012) i punktów swap-owych (naliczanych za trzymanie pozycji przez noc))

Cena ustalana po BID (po ofercie kupna) pary EUR/GBP ustala wartość przez jaką należy pomnożyć ilość lotów wystawionych na poprzednich parach. Wynik równa się ilości wystawionych lotów na GBP/USD.

W chwili obecnej na rachunkach inwestycyjncyh u polskich MM można stworzyć kilka syntetycznych par EUR/GBP.

Jeśli pomyliłem się w swoich obliczeniach, to proszę o wasze w formie komentarza.

Bardo dziękuję za przeczytanie niniejszego wpisu i proszę o cenne uwagi.

Gorąco pozdrawiam

Adam

Początek

 Witam Wszystkich bardzo serdecznie

Powstanie tego blogu jest moją odpowiedzią na coraz większy negatywny w mojej ocenie wpływ rynków finansowych na gospodarkę realną, oraz niewłaściwe zarządzanie nią.

Ten blog w pierwotnym założeniu miał być przestrzenią pracy dla nas, (abyśmy wspólnie wypracowywali działania i mechanizmy zmierzającej do poprawy naszej teraźniejszości i przyszłości nie tylko finansowej) lecz ostatecznie mocniejszy nadaje mu wydźwięg iskry, która jak jedna z wielu na tym świecie ma powodwać systematyczny proces zmiany myślenia ludzkiego tak aby efektywniej budować pokuj i (właściwie pojmowany) dobrobyt.

Chciałbym tutaj zaznaczyć, że gospodarka jest mechanizmem naczyń połączonych, dlatego powinno nas interesować zachowanie rynków finansowych np. w USA, lub kwotowanie baryłki ropy naftowej, gdyż handel instrumentami finansowymi (głównie pochodnymi) ma wpływ i to duży na wysokość naszych wynagrodzenie, a także wydatków i czy będziemy mieli w przyszłości pracę czy nie.

Kto ustanawia reguły panujące w gospodarce, zasady zawierania transakcji na rynkach finansowych?, zwierzęta?, drzewa? a może czynniki atmosferyczne? … a nie ludzie?

Czy Ty drogi czytelniku uważasz, że gdybyś chciał i chęć zamienił w działania to nie zmieniałbyś z innymi ww. zasad ?

Czy raczej powinniśmy się zachowywać dalej jak chorągiewka na wietrze jak powieje z rynków finansowych i jak zadecydują rządzący tak z nami będzie?

To w nas tkwi potencjał, siła i moc pracujących milionów umysłów dla wspólnego nie rozłamu, lecz wspólnych korzyści, abyśmy zmieniali stan obecny naszej rzeczywistości na taką, aby każdy z nas mógł pracować tam gdzie pragnie i regularnie oszczędzać.

Jeśli więc drogi czytelniku uważasz podobnie jak ja, że z nie tylko z polską ale i z światową gospodarką nie jest najlepiej i że rynki finansowe już nie spełniają swej właściwej roli, to z potęgą działania która tkwi w Tobie podnieś z innymi upadłą gospodarkę z kolan!

 

Wierze w Ciebie

Adam

………………………………

Wszystkie przedstawione przeze mnie modele i portfele modelowe oraz teorie, techniki a także strategie inwestycyjne są jedynie pokazowe i nie służą do inwestowania realnych środków finansowych tylko wirtualnych celem pobudzenia Was drodzy czytelnicy do jeszcze bardziej kreatywnego myślenia w świecie rynków finansowych.

Nie zgadzam się i zabraniam inwestowania realnego kapitału w oparciu o wyżej wspomniane moje portfele oraz teorie, gdyż chronione są one prawem autorskim i prawami pokrewnymi

P.S. Wielkie i gorące podziękowania dla Piotrka. Bez jego pomocy ten blog by nie powstał. Piotrek, dziękuję Ci za wszelkie słowa motywacji i wiary we mnie, abym mógł jeszcze mocjniej wierzyć w innych. Adam.