R (backtesting techniki spread trade). Przykładowe zastosowanie

# R – backtesting strategii „spread trade” (bez uwzględnienia prowizji)

# importowanie biblotek i funkcji

require(quantmod)
require(PerformanceAnalytics)
getSymbols(‘^GSPC’)
getSymbols(‘^DJI’)

# wstępne obliczenia

closeGSPC=Cl(GSPC)
closeDJI=Cl(DJI)

ilorazG= (closeGSPC[2:length(closeGSPC)]/1416.6)*100
ilorazD= (closeDJI[2:length(closeDJI)]/12474.52)*100

roznica_D_G = ilorazD – ilorazG
############################################################

funkcja1 <- function(roznica_D_G) {
wynik <- c()
i<-1
while (i < (length(roznica_D_G))) {
wynik[i] <- sum(roznica_D_G[1:i+1])
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(roznica_D_G)
roznica=funkcja1(roznica_D_G)

funkcja1 <- function(roznica) {
wynik <- c()
i<-1
while (i < (length(roznica))) {
wynik[i+2] <- ( roznica[i+1] – roznica[i] )
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(roznica)
jr=funkcja1(roznica)

# teraz jr (w przyblizeniu) = roznica_D_G – ale zapisane w WEKTORZE

############################################################

funkcja1 <- function(jr) {
wynik <- c()
i<-1
while (i < (length(jr))) {
wynik[i+1] <- ( jr [i+1]  – jr[i] )
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(jr)
jr2=funkcja1(jr)

#############################################################################
# możliwości generowanie dziennych sygnałów (do inwestowania zgodnie lub odwrotnie do spreadu)

longSMA <- SMA(roznica_D_G, 40)
shortSMA <- SMA(roznica_D_G, 39)

signals <- Lag(ifelse(shortSMA < longSMA, -1, 1))
returns <- jr2 * signals

#############################################################################
# rosnąca suma wyników z inwestowania (returns)

funkcja1 <- function(returns) {
wynik <- c()
i<-41
while (i < (length(returns)+1)) {
wynik[i] <- sum(returns[41:i])
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(returns)
r=funkcja1(returns)
############################################################################3
# Budowanie najważniejszego wskaźnika inwestycji. Obrazującego #charakterystyke (historycznego) ryzyka – OBSUNIĘCIA KAPITAŁU ( bez #stosowania reinwestycji)
# b – całkowity kapitał (zainwestowany + zyski)

b=200 + r
b[1:40]=200

funkcja1 <- function(b) {
wynik <- c()
i<-1

while (i < (length(b)+1)) {
wynik[i] <- (200-(b[i]-min(b[i:length(b)]))) / 200
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(b)
o=funkcja1(b)
##########################################################################
# generowanie autorskiego sygnału do inwestowania opartego na wartościach obsunięcia  kapitału

so = Lag(ifelse(o > 0.99, 1, -1))

##########################################

returns2 <- returns * so

funkcja1 <- function(returns2) {
wynik <- c()
i<-41
while (i < (length(returns2)+1)) {
wynik[i] <- sum(returns2[41:i])
i<-i+1
}
return(wynik)
}
funkcja1(returns2)

# wykresy

plot(funkcja1(returns2), type=”h”) # strategii po modyfikacji
lines(r, type=”s”, col=”red”) # przed modyfikają

##############################################

WNIOSEK:

Modyfikując strategie inwestycyjną (w oparciu o sygnały generowane na podstawie wskaźników obsunięcia kapitału) ponad 15-krotnie można podnieść jej końcowy wynik finansowy także ponad 15-krotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu maksymalnego obsuniecia kapitału poniżej 1%, przy kącie nachylenia (krzywej rentowności) zbliżonej do 45 stopni.

 

 

 

Odwagi! Bóg Cię kocha!

Wpis ten traktuje jako apel do wszystkich złamanych dusz, do wszystkich pozbawionych dalszego sensu istnienia i do tych których nie chcą już żyć.

Odwagi! Bracia i Siostry Bóg nie umarł i nie umrze, lecz z coraz większym pragnieniem Ducha Świętego, swojego Serca, swojej Miłości pragnie dawać nam wszystkim coraz więcej życia w niewyobrażalnych obfitościach!

Piszę, ponieważ usłyszałem w mediach, że z roku na rok rośnie liczba samobójstw, wcześniej powodowanych przeżyciami mentalnymi jak zawody miłosne, teraz zaś więcej z powodów problemów finansowych.

Czy to nie dowód na to że finanse i wszystko co jest tworzone przez człowieka, ale… nie mocą Miłości lecz pustych pragnień… nie zabija, nie prowadzi do śmierci???

Jeśli porównamy wykres WIG20 do wykresu przestępstw na tle rabunkowym (w tym napady na banki) zauważymy odwrotność tych wykresów. W czasie kiedy gospodarka kwitnie, napadów jest mniej i na odwrót.

Lecz ostatnio usłyszałem, że w niedługim odstępstwie czasu w Polsce dwóch bogatych mężczyzn popełniło samobójstwom. 

Może się zadłużyli? A może, była inna tego przyczyna?

Tak się dziej z człowiekiem kiedy pozostaje sam ze swoimi przeżyciami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi (np. zadłużenia) i kiedy nie może pojąć otaczającego go świata i kiedy czuje wielką pustkę która zabiera mu życie, że jest elementem nie pasującym do otaczającej go rzeczywistości. Tak,… głównie tej bliskiej:… „przyjaciół”, znajomych, żony, dzieci. A może wielość pragnień zagłusza głos Miłości do życia?, a człowiek już nie potrafi za nimi podążać? Gdy nagle z bogatego życia przyjdzie mu żyć w skromnych warunkach, jak żyje większość.

Wołam do Ciebie! Jeśli upadłeś, powstań!, ale nie z mocą tego świata który Cię zabija, lecz wieczną Potęgą Istnienia!, źródła wszelkiego Życia, które można dosięgnąć na wyciągniecie ręki, własnej woli, przez powiedzeniu Bogu TAK!.

Przez powiedzenie Jezu! ufam Tobie!!!

Jeśli w Niego nie wierzysz , to powiedz, Boże ja nie wiem, czy Ty istniejesz ale jeśli Ty istniejesz to błagam działaj w moim życiu, ulituj się nade mną, ratuj mnie!

Po tych słowach skromnie, lecz jednak pewnie! otworzysz drzwi swojego serca na działanie Życiodajnej Miłości Boga, który Językami Ognia Duch Świętego zacznie, za tylko twoim przyzwoleniem, wypalać nędze twoje duszy, twojego życia!

Odwagi! Bóg żyje i Ciebie kocha!

To co kreujemy swoim siłami jest nie logiczne i pozbawione sensu tak głęboko że dzień po dniu zabiera nam życie.

Dlatego pokornie błagam Ciebie, wstań ponad wszelkie schematy myśleń, ponad wszelką logikę ludzką, ponad wszelką wiedzę, ponad to co się oskarża i zniewala, ponad wyrzuty sumienia i wszelkie pamięci… i Bracie i Siostro z odwagą w sercu przez Duch Świętego (wołam do Ciebie) WSTAŃ!!!

Nie raz upadniemy wewnętrznie i się poróżnimy ale pragnienie istnienia będzie się rodzić na nowo każdego dnia gdy wzajemnie prze Miłość, przez Ducha Św., będziemy umieli się Miłować oraz uwalniać z wszelkiej nędzy przez wzajemne wybaczanie.

Tu na ziemi nie budujmy wzajemnego potępienia, lecz przez Miłość karm mnie,.. a ja Ciebie.

Miłość nie wypala się, Ona tylko przez naszą wole może być poza naszym sercem.

Dlatego tylko twoja wola, może wszystko odmienić w twoim życiu. Bo Ty! i Ty! jesteś nie tylko moim Bratem i Siostrą, ale i Współdziedzicem Królestwa Niebieskiego!

Dlatego TY! jesteś potężniejszy(a) od wszelkiego braku Miłości, od tego co chce cię zdławić. I pamiętaj tylko Bóg jest Panem rzeczywistość!

Dlatego tak bardzo ważna jest twoja wolna wola byś się otworzył(a) na tą nową, Życiodajną, słodką, silną i odważna rzeczywistość zanurzoną w Miłości Bożej!

Działaj jeśli jest w potrzasku wyjdź do księży, zakonników, ludzi dobrej woli, dobrodziejów, przedstawicieli fundacji i instytucji charytatywnych, do zarządzających instytucjami finansowymi, rządzących oraz do wielu innych i całą mocą Miłości w twoim sercu pokornie, ale wytrwale wołaj do nich o pomoc tą duchową i materialną.

Pamiętaj jednak, że Bóg będzie Ci tyle dawał byś mógł(a) żyć, z dnia na dzień. Ciesz się z każdego bochenka chleba a dostaniesz dużo „więcej” i chociaż sam(a) potrzebujesz pomocy, pomagaj innym, a pomożesz sobie.

Czy ziarno które jest zasiane w pierwszej kolejności nie obumiera?

Takie małe, podeptane,… pleśniej, obumiera i po ludzku myśląc już nic z niego nie będzie. A jednak „umarło” lecz spokojnie pomału po jakimś czasie wypuszcza mały korzeń w ziemię, a później maleńki pęd ku słońcu, ku życiu.

I to ziarno które było uznane za umarłe, może teraz rosnąć by wydawać nowe ziarna i nas… karmić.

Tak samo jest z nami. Pomagajmy sobie wzajemnie i wspólnie wszyscy prowadzeni przez Boga przejdźmy przez śmierć ku życiu!

Nie przywiązuj się do „bogactwa” tego świata ani do jego nędzy!, to co masz , czyli swoją nędze duchową, swoje przywiązanie do: problemów finansowych, rozterek wewnętrznych, wyrzutów sumienia oddawaj Bogu a będziesz się przywiązywał(a) tylko do jego życiodajnej Miłości.

Postawa Boga na 1 miejscu, zaś problemy na 2.

 Zawierz Mu, zaufaj, a w tedy pozwolisz Mu działać. Może przyjść On do Ciebie niezauważalnie, subtelnie, że nic nie będziesz czuł(a) (bez emocji) ale z Swoją Potęgą ! 

W ten sposób, Ty który(a) jesteś spragniony(a) będziesz się zamieniał(a) w źródło Życia!

Odwagi! Bóg Ciebie kocha i pragnie byś żył(a), dla Niego niosąc Życie innym!

P.S.

Ten wpis może być w przyszłości edytowany, dynamiczny, tak jak żywe jest nasze Życie, by prościej i z większą Mocą jeśli Boga będzie tak wola, trafiało ono do serc ludzkich. 

Bo wypełnianie pragnień Bożych jest najważniejsze.

Jeśli Cię jakoś skrzywdziłem, proszę, wybacz mi i wybacz mi to że moje modlitwy są takie słabe, bez maksymalnego zaangażowania, takie zaniedbywane. Bo gdyby było inaczej, mimo że możemy się nie znać, kierowałbyś(a) swoje myśli z śmierci ku Życiu. Za to wszystko z głębi mego serca przepraszam.

Trwale rozkwitająca gospodarka, jednym z owoców Miłości

   Nawiązując do pierwszego mojego wpisu Początek, aby podnosić gospodarkę upadłą i wszystko inne w naszym życiu, najpierw należy podnosić nasze dusze upadłe… w których jest nieraz ciemność, chłód i przytłaczająca pustka… do życia.

Żaden stan naszych dusz nie jest nam dany na zawsze. Należy o niego każdego dnia „starać się”, chociażby przez bierną postawę, trwając w ”załamaniu”, albo pracować, by się rozwijać .

Moim pragnieniem chociaż ciężkim do zrealizowania jest pracować razem z Wami drodzy czytelnicy nad tym, abyśmy wzajemnie siebie… M i ł o w a l i, czyli znosili jednych dla drugich i dzięki Miłości Bożej zaprzeczali i służyli oraz wzajemnie poświęcali wyrzekając się wyższości materialnej i duchowej… dla rozwoju człowieczeństwa, który owocuje min. stabilnym i wspólnym rozwojem gospodarczym.

Obecnie widzę tylko jedną drogę która może do tego rozwoju prowadzić. Tą drogą jest całkowite i spokojne oraz lekkie zaufanie Bogu, które owocuje Miłością.

Lecz jak to uczynić?

Propozycji może być wiele i gorąco zachęcam do opisania swojej.

Moja zaś propozycja jest następująca. Wyobraź sobie drogi czytelniku, że wszystko co Cię przydusza: twoje problemy, schematy myśleń, nałogi, bark wybaczenia, słowa innych itp. są to chaotycznie rozmieszczone śmieci na stole, a teraz spokojnie i z pokorą w sercu ale z odwagą, podejdź do tego stołu i jednym mocnym, dynamicznym, zdeterminowanym ruchem ręki zrzuć wszystkie śmieci na ziemie. Stół niech symbolizuje twoje serce. A teraz zanurz się w oczyszczającej… ciszy, która jest pozbawiona wszelkich emocji, by tą jedną móc wykrzesać z siebie… odwagę życia, jaką Bóg podarował Ci przy narodzinach i dzięki niej otwórz drzwi swojego serca na działanie potęgi Miłości Bożej. Wstań i idź za głosem serca. Odwagi… nie zależnie od sytuacji na rynkach finansowych i życiowych Bóg Cię kocha i będzie kochał!!!

***

Kiedyś późnego i chłodnego wieczoru wracając do domu na rynku podszedł do mnie mężczyzna w średnim wieku prosząc o pieniądze, ponieważ jest bezdomny. Odpowiedziałem, że mogę mu pomóc ale pieniędzy nie dam, niech powie czego potrzebuje a jeśli mnie na to w tej chwili stać kupie mu. Grzecznie poprosił o „coś do jedzenie”. Po kupieniu kilku bułek i wędliny, spytałem się go czemu jest bezdomny. Odpowiedział mi, że pochodzi z innego miasta, ale w krótkim czasie po śmierci rodziców żona go zraniła, on zaś mając prace jako lekarz nie mógł jej wykonywać ponieważ za głęboka dla niego okazała się ta rana. Nie chodząc do pracy zaczął zalegać z płatnościami za media i tak trafił… w stan …bezdomności. Okazało się, że posiada dodatkowo dwa inne fakultety. Spytałem się go, czy ufa Bogu, on zamilkł… energicznym ruchem ręki sięgnął do tylnej kieszeni spodni, by z niej wyciągnąć Ewangelie i powiedział, że codziennie Słowa Jej czyta.

Nie zależnie od tego czy ten mężczyzna powiedział mi prawdę, czy nie, ta bardzo która, ale wymowna historia uświadomiła mi, że cały świat jaki budujemy w swojej głowie i w sercu może ulec rozpadowi w ciągu dosłownie jednej chwili. Dlatego powiedziałem w duszy, że prawdziwie radośnie i odważnie żyć to słuchać i iść za tym czego ode mnie nieraz ze „łzami w oczach” pragnie Bóg, a nie żyć swoimi projekcjami.

Stawiamy sobie często nad Boga swoje bożki: pieniądz, praca, względy innych, rozwój pojmowany według swojej definicji, dzieci, miłość, przyjaciół itp.

To wszystko jednak, chociaż nie mamy tej świadomości odbija się na nas samych hamując nasz rozwój i z opóźnionym zapłonem głębokim echem odbija się na drugiej osobie (przez Węzeł Duchowy) której nawet nie znamy a może mieszkać niedaleko Ciebie lub z Tobą, albo na drugim końcu świata.

***

Drogi czytelniku, piszę o tym ponieważ tak samo jest z naszym wspólnym dobrobytem, z wspólną gospodarką, którą niewłaściwie budujemy tutaj na ziemi. Gospodarka jako nasz wspólny dobrobyt jest jedna, która dotyka nie tylko ciała ale i duszy człowieka, dlatego odpowiedzialność za jej prawidłowy rozwój spoczywa na nas wszystkich.

Działania jednego kraju wymuszają nieraz z opóźnieniem działania innego kraju.

Podam przykład. Przed kilku laty kiedy pusty $ zaczął zalewać świat nie tylko w kredytach hipotecznych, ale przede wszystkim w wystawionych pozycjach na instrumentach pochodnych i zwiększeniu aktywów FEDu, tym samym stopniowo rozpoczął ukryty eksport inflacji na świat w tym do Polski. W pewnym stopniu wymuszając na RPP i Bankach Centralnych innych krajów do …obniżenia stóp procentowych do bardzo niskich poziomów by potrzymać rozwój gospodarczy, który przez zasianą panikę staną na pierwszym miejscu nad trzymaniem w ryzach inflacji. Przypomnę tylko, że właściwą rolą tych instytucji jest dławienie inflacji, a pośrednią dbanie o rozwój gospodarczy. Czy tak jest nadal?

Zastanówmy się jednak nad ważniejszym pytaniem, czy siła jakiejkolwiek gospodarki w pierwszej kolejności powinna być mierzona wartością i siła nabywczą pieniądza? Czy raczej możliwościami wytwórczymi gospodarki realnej, jej efektywnością co do dynamiki i postępu wdrażania innowacyjnych rozwiązań lecz takich które ułatwiają życie każdemu mieszkańcowi i przyczyniają się do jego rozwoju?

Może zaistnieć taka sytuacja, że RPP i banki centralne w wielu krajach podniosą stopy procentowe, co może dodatkowo osłabić i tak już kruchy globalny rozwój gospodarczy.
Przyczyny do podniesienia tych stóp są następujące: 1) w mojej ocenie zbyt niskie ich wartości, a dodatkowo 2) ceny nośników energii (motor inflacji) rosną min. przez nieracjonalne kwotowania kontraktów na baryłkę ropy naftowej jako efekt echa wcześniej wspomnianej uwolnionej pustej wartości $. Oczywiście w rożnych krajach ta sytuacja ma różny stopień nasilenia, lecz jednak chociażby przez eksport polskich towarów i import paliw (wycenianych na rynkach finansowych w $) polska gospodarka silnie jest powiązana z innymi gospodarkami. Dodatkowym niepewnikiem jest ryzyko kursowe (Problemy gospodarcze USA, powrót inwestycji do USA, USD/PLN w górę)

Dlatego nasz etap rozwoju ludzkości można porównać do starszej pani, która całe życie narzekał na Boga, że miała tak mało szczęścia, zrealizowanych planów i marzeń, że całe życie jest męczącym, bezsensownym kołem. Aż pewnego dnia w wieku 90 lat przestała widzieć, lecz tego samego dnia poznała pewną osobę, która jej bezinteresownie zaczęła pomagać, ona jednak przeszła obok tego faktu obojętnie. Przez kilka lat oskarżała Boga za to co jej dodatkowo na starość uczynił, szarpała się z swoim losem… i świat teraz podobnie postępuje,… lecz ta kobieta po kilku latach nagle zaczęła… cieszyć się z życia i błogosławić Boga za to, że teraz dzięki Niemu więcej widzi i dostrzega te rzeczy która jako widoma nie zwracała na nie uwagi: śpiew ptaków, szum letniego wiatru i wreszcie rozmowę z drugim człowiekiem patrząc… w jego serce. Już nie myślała by odzyskać wzrok, bo była szczęśliwa, lecz tak nagle jak straciła wzrok, pewnego dnia miłość do ludzi i życia wróciła do niej, owocując nowym spojrzeniem dosłownie i w przenośni.

I my umiejmy „przejrzeć” dzięki wzajemnej Miłości, tym bardziej, że Bóg świata nie potępia, lecz go bez ograniczeń Miłuje. To świat z wolnej nieprzymuszonej woli wybrał samo potępienie min. tworząc zaawansowaną inżynierie finansową i układy gospodarcze, które dzielą ludzi i zabierając im sens istnienia, zamiast pochylić się nad losem każdego człowieka.

Bóg zabiera, czy raczej daje? Czy to nie, my, swoją postawą lub jej brakiem, wpływamy na losy innych ludzi? To świat i jej podążanie za nim, zabrał jej wzrok. Bóg jednak wyszedł naprzeciw jej drogi życia, by ją przez osobę która się nią opiekowała, zapalać w jej sercu światło i wlewać Ducha Rozeznania, lecz wszystko to uczynił z Miłością, zgodnie z jej wolą, czyli stopniowo.

By jednak móc miłować innych, należy wpierw miłować siebie.

Podam przykład dlaczego tak myślę. Słyszałem o pewnej historii opartej na faktach. Był pewien bogaty człowiek po 50-ce który posiadał wiele domów, samochodów, wiele też podróżował, był zdrowy, miał 3 żony i z każdego małżeństwa miał dzieci. Wszyscy którzy go otaczali kochali go. Można by powiedzieć, że był szczęśliwym człowiekiem, bo niczego mu nie brakowało. W swoje urodziny na jachcie spokojnie wstał od gości popłynął motorówką do brzegu, z stamtąd swoim samochodem pojechał do najbliższego wieżowca, wyszedł na dach i skoczył. Odebrał sobie życie, bo tak naprawdę był nieszczęśliwym człowiekiem,… nie potrafił siebie kochać.

Drogi czytelniku w ciszy wstań ponad swoje problemy, zmartwienia, wyrzuty sumienia i ponad to wszystko co Cię otacza.

Dzięki Miłości Bożej przebacz wszystko sobie, bo Ona jest potężniejsze od twojego serca i go nie oskarża. Uwolnij się… i nie zapominając lecz pamiętając przebacz wszystkim w swoim sercu.

Nie raz upadniemy, lecz proszę, zacznijmy razem, wytrwale z odwagą żyć Miłując… siebie …pomagać innym.

Na końcu wpisu wrócę do stołu który symbolizuje ludzkie serce.

Stół może jedynie wtedy stać, kiedy stoi na trwałym równym gruncie, minimum na 3 nogach, by chleb, który odżywia a którego kładzie się na stole nie spadał z niego.

Tutaj grunt symbolizuje Boga, któremu pozostawmy swoje problemy (śmieci), chleb Ducha Świętego czyli Miłość która nas karmi, nogi zaś symbolizują: 1) czytanie Ewangelii choćby małego fragmentu tak często jak jest to możliwe, 2) Komunię Świętą i na końcu 3) nas, wspólnotę. Bo człowiek nie został powołany by żyć w próżni lecz dzięki temu, że żyje z innymi (w Miłości) czerpać radość i słodycz życia.

Lecz jeśli postawisz stół na stabilnym gruncie a brak będzie choćby jednej nogi z trzech, lub któraś z nóg zawiedzie, czy stół nie zachwieje się? Czy wtedy dla Ciebie nie najlepiej byłoby owy stół zanieść wraz z innymi by był lżejszy, do cieśli, który go weźmie w „opiekę” i naprawi?

Cieślę symbolizuje w naszym życiu Jezus, do którego jeśli przychodzimy to z własnego pragnienia, by podnosił nasze serca do życia, byśmy to życie z pokorą i odwagą w sercu zanosili tym którzy go łakną.

Miłość jako jedyne źródło rozwoju gospodarczego

Po opublikowaniu tego wpis wciąż mam świadomość, że jestem najmniejszy wśród Was.

Kiedy Przyjacielowi powiedziałem że pragnę dokonać wpis o powyższym tytule, Przyjaciel powiedział mi że to jest nieprofesjonalne, a ja spytałem się Go, czy profesjonalne jest to, że rządzący na świecie dają tak duże obciążenia, aż inni nie są wstanie je unieść a sami ich nawet palcem nie dotkną? Czy profesjonalne jest to, że ludzie tak inteligentni i doświadczenie nie potrafią znaleźć rozwiązania które mogły by przynosić z dnia na dzień postępujący pokój na świecie i pracę dla wszystkich którzy jej pragną? A może profesjonalizmem jest pracować w branży finansowej przez wiele lat, by w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do załamania wielu gospodarek?

A zatem należy rozwijać w sobie pytanie zadając go innym,

co może pomóc nam w osiągnięciu stabilnego rozwoju gospodarczego, by każdy miał własne choćby najmniejsze mieszkanie i nie głodował z przymusu?             A może… Kto?

By odpowiedzieć na to pytanie należy wybrać się w ciszy i w osamotnieniu w głąb samego siebie, swojej duszy… i drogi Czytelniku odpowiedzieć na ważne pytania:

jeśli jesteś architektem, projektantem to projektujesz by jak najwięcej zarobić, czy by inni mogli się cieszyć z swojego domu, mieszkania by w ten sposób przyczynić się w jakimś stopniu do tego by nie było bezdomnych?

Jeśli jesteś poetą to piszesz wiersze tylko do szuflady, czy aby inni którzy mają smutny dzień przeczytawszy twoje wiersze znowu mieli promienny uśmiech, a Ty kiedy się o tym dowiesz i teraz masz rozbite życie czy nie lepiej się poczujesz?

Jak po tygodniowej ulewie słońce wychodzi znad chmur, tak na wieść o tym że jesteś potrzebny a czytelnicy pragną twoich wierszy serce zabije Ci mocniej dając radość innym, a Ty znowu odzyskasz nadzieje, odrzucisz wszystko…, staniesz ponadto co Cię obciąża i swoje kości połamane wpół do góry podniesiesz i z większą odwagą przez życie pójdziesz. 

Jeśli wszystko co od Boga pochodzi, przez ludzi do Boga powraca, to wydaje tylko owoce Miłości, radości, odwagi i słodyczy z życia.

Jeśli zaś niepowraca człowiek „umiera”.

Bóg jest Miłością, ale w rozumieniu dojrzałą, pewną, określoną, nie zachwianą, pokorną, odważną, silną i wieczną. Duch Święty jako odrębna Osoba chociaż pozostająca w jednej naturze z Ojcem i Synem jest określona… to… Miłość.

Człowiek potrafi kochać swoimi siłami, ale tylko przez jakiś czas, może zacisnąć pięść i wybaczyć, ale to nie jest wybaczenie… lekkie, pełne, uwolnione z ciężaru swojego serca.

By móc prawdziwie Miłować należy słuchać Słów Bożych i Jemu całkowicie zaufać. Z tej ufności rodzi się iskra Ducha Świętego a ta rozjaśnia drogę w sercu i prowadzi do wiary. Lecz każdego dnia należy o to wszystko dbać, by nie upaść, a gdy się upadnie, by potęgą Miłości powstać.

Dlatego, że to tylko my, ludzie żywi, kształtujemy obraz współczesnej gospodarki, tak samo zamknięcie się lub otwarcie na Boga prowadzi do przepaści lub rozwoju gospodarczego.

Nie twórzmy między sobą dystansu i przepaści która dzieli, tylko otwierajmy się na siebie, by przez takie działanie egoizm wychodził z naszych serc a w jego miejsce powracała kojąca Miłość dająca niewyczerpalną siłę do wspólnego budowania dobrobytu… nie tylko materialnego.

W ówczesnej światowej gospodarce człowiek stał się narzędziem pracy, bo są… zadania do wykonania, godziny które należy odpracować itp. A jak nie masz pracy to nie istniejesz… dla większości.

A czy na końcu to nie do nas jako konsumentów trafiają wszystkie wytworzone dobra i usługi, a zatem, czy człowiek w końcowej fazie produkcyjnej nie jest, ostatecznym ogniwem gospodarczym, czyli podmiotem?

Tylko przez Miłość która pragnie, wybacza i zbliża do drugiego człowieka oraz pragnąc by nas było coraz więcej można zbudować stabilny rozwój popytu, który podźwignie gospodarki.

Konsumujmy takie dobra i usługi które przyczyniają się do rozwoju jako całości człowieka, a dodatkowo zyskamy określony strumień pieniężny, który teraz gospodarkę realną dławi, a w przyszłości może ożywić.

Jak rzeka na dużej pustyni,… która podczas ulew w jednym miejscu wylewa i niszczy plony wokół niej doprowadzając do głodu ludzi… a dodatkowo pozostawia piasek i wysuszoną ziemie w pozostałym obszarze,… tak odpowiednio rozbita na małe rzeki równomiernie ożywia całą pustynie.

Jednak kiedy ulewy nie przestają i te małe rzeki zaczynają wylewać zamieniając pustynie… w dno oceanu, które na końcu… pochłania i ludzi. 

Tak samo jest z nadaną przez nas rolą pieniądza w świecie. Ludzie go stworzyli i tylko ludzie mogą nim kierować i nadawać mu właściwe znaczenie w naszym życiu.  

Technika „odwrotności”, kontynuacja, cz. 2

Od dnia 18.04.2012 obserwuję parę EUR/GBP (buy) i do niej syntetycznie stworzoną nie wprost odwrotnie GBP/EUR (sell). W tym czasie zaobserwowałem niewielkie zmiany wahań całego portfela sięgające od -60 zł do + 60 zł, przy marginie 1348 zł i około 20 zł kosztów otwarcia wszystkich transakcji.

Portfel składa się z pozycji po 0,1 lota otwartych na: EUR/GBP buy; EUR/USD sell, GBP/USD buy. (Odejściem w mianowniku syntetycznej pary od zasady otwarcia wielkości pozycji jako iloczynu pozycji otwartych w liczniku i wartości EUR/GBP – nazywam umownie odwrotnością nie wprost)

Przy akceptowalnym poziomie ryzyka wynoszącego 5% i przy dłuższych obserwacjach mogę wypróbować (wirtualnymi środkami) na tym portfelu strategie inwestycyjną spread trading.

Założenia co do otwierania i zamykania pozycji można ustalić różne. np. (nie uwzględniając punktów swapowych, które działają niekorzystnie na wypracowany wynik portfel) przy – 60 otwieramy buy na parze syntetycznej oraz sell na EUR/GBP. a przy + 60 analogicznie na odwrót.

W zależności od wartości przyjętych tych umownych punktów odniesień oraz zmienności tych par (mieszczącej się w przyjętym kanale i jednocześnie częstszej – tym wyższe powinny być potencjalne zyski) wyniki strategi będą się bardzo różniły.

Przy uwzględnieniu pierwotnych zasad mogą zawierać się w przedziale od 3% do 7 % zysku w skali miesiąca.

………………………….

Poniżej podaje wyniki jakie wypracowały moje portfele

Wczoraj po 18. ; i dziś (10.05.12) po 11. oscylowały wokół wartości (w zł):

P 1 – strata 107 ; 152

P 2 – zysk 70 ; 123

P 3 – zysk 200 ; 173

P 4 (mikro loty) – zysk 330 ; 300

P 5 – 146; 136 (zdjęcie poniżej)

– cel portfela: osiąganie wyników podczas umacniania się $ albo Euro, z niewielkim udziałem zabezpieczenia z uwzględnieniem wysokiego akceptowalnego ryzyka (np. 100% lub 50%) ale jednocześnie charakteryzującym się z dużo wyższym potencjałem zysku od poprzednich portfeli (ponad 45% zysku w 3 dni.)

P 5 - wynik inwestycyjny po 3 dniach

Technika „odwrotności”, kontynuacja

Próbując znaleźć jak najbliższe odzwierciedlenie syntetycznej pary usd/eur by móc zarabiać dzięki technice „odwrotności” z dostępnych instrumentów stworzyłem portfel który uznałem jako tylko a jednocześnie aż fundament do zbudowania wspomnianej techniki.

Na wszystkich poniżej wymienionych instrumentach dnia 02 maja 2012 roku otworzyłem pozycje buy:

ftnote10 1 lot; fbund10 0,9 lota; feu50 0,1 lota; fus30 0,1 lota

Margin wyniósł 8075 zł, ze względu na brak możliwości otwarcia akurat na tym rachunku demo mikro lotów.

Zysk wypracowany przez ten portfel po godzinie 12. dnia 08.05.12 oscylował wokół 2200 zł.

Jednak ten portfel w mojej ocenie jest narażony na duże ryzyko w postaci jednoczesnych odpływów kapitałów z rynków: kasowego i obligacji, USA i UE (oraz dodatkowo braku zmiany wartości pary EUR/USD).

Dlatego należy się zastanowić, na jakim instrumencie powinno się dodatkowo otworzyć pozycje buy do którego trafia ten odpływ kapitału?

A może zastosować inną analogię?

Z moich wstępnych obserwacji zauważyłem iż „rykoszetem” wspomnianego odpływu dostaje się min. surowcom i metalom szlachetnym. Dlatego warto dodatkowo otworzyć dla potrzeb przyszłych badań niewielką pozycje sell np. … na złoto.

……………………..

Wracając do wcześniej otwartych portfeli podaje wypracowane ich wyniki:

P 1 (otwarty 30.04.12) strata w wysokości 162 zł

P 2 (otwarty 02.05.12 po godz. 10.) zysk 35 zł

P 3 (otwarty 02.05.12 po godz. 11.) zysk 135 zł

P 4 (uznaniowo mikro loty) zysk 220 zł

Złożoność istoty rozłożenia ryzyka

Obrazek

Dnia 17 maja 2011 roku badając wzajemny wpływ zmian cen instrumentów CFD  zbudowałem portfel. Zdjęcie obrazujące jego skład oraz wypracowany wynik na dzień 07.05.2012 zamieściłem poniżej.

Portfel 1 - wynik za okres 17.05.11 - 07.05 12

Dodam że na przestrzeni ostatniego roku wykazywał się dużą zmiennością, gdyż najwyższy wynik jaki wypracował to około 42000 zł zysku, (czyli prawie  500%).

W moim zamyśle portfel ten miał mi tylko posłużyć do dalszych badań. Dnia 09 lutego 2012 roku w oparciu o te badania i obserwację innych instrumentów stworzyłem z 24 CFD drugi portfel, który cechował się niską zmiennością (około 10% – obserwowalnej) i wysokim zyskiem w stosunku do tej zmienności bo sięgającym prawie 100% w niecałe 3 tygodnie. Jednak jest to za krótka próba czasowa by wyciągać na jej podstawie dalekowidzące wnioski.

Po tym czasie rachunek demo na którym stworzyłem ten drugi portfel został usunięty z poziomu platformy transakcyjnej. Próbując odtworzyć jego skład na nowych rachunkach demo okazało się, że już nie istniej kilka instrumentów które wchodziły w skład tego drugiego portfela, a dodatkowo wprowadzono limity co do ilości otwartych pozycji.
Oczywiście, że najlepiej jest przechowywać loginy i hasła w plikach. Jednak wyższą efektywność badań  daje możliwość płynnego przechodzenia między kilkunastoma rachunkami.
Widząc, że rachunki które trzymałem na platformie ponad rok nie zostały skasowane wyciągnąłem wniosek, że kolejne również nie zostaną usunięte przynajmniej w ciągu kilku miesięcy od ich otwarcia. Jak widać wyciągnąłem błędny wniosek. Jednak zabezpieczyłem się i na tą ewentualność w postaci zdjęcia składu drugiego portfela, którego zamieściłem poniżej.

Portfel 2 - wynik za okres 09.02.12 - 28.02.12

Jak można zaobserwować obszar badań co do dywersyfikacji ryzyka wydaje się być niewyczerpalny.  Jednak do końca nie jest to prawdą, ale o tym opiszę później.

Budowanie strategii inwestycyjnej opartej o przepływ pieniądza, cz. 2

Nawiązując do mojego ostatniego wpisu podaje wartość portfela który (o 13.45) po dwóch dniach handlu wyniósł – 55 zł (strata 55 PLN), dlatego też zmodyfikowałem wyjściowy portfel tworząc drugi którego wynik po 3 godzinach handlu wyniósł 23 zł (zysk 23 PLN).

Wszystkie pozycje otwarłem w wysokości 0,01 lota. Na wszystkich instrumentach niżej wymienionych (oprócz jednego eur/usd – sell) gram na wzrosty:

usd/pln: usd/jpy; usd/chf; usd/cad; fus500; ftnote10.

Margin wyniósł mnie około 2000 zł (wirtualnych) z dźwignią finansową 1:100

Ten nowo stworzony portfel w mojej ocenie powinien być bardziej ryzykowny, ze względu na mniejszy poziom zabezpieczenia w razie odpływu kapitału z rynków finansowych USA. Dlatego też akceptowalny poziom ryzyka ustaliłem na poziomie 50% (strata do 50%, czyli do 1000 zł – dla potrzeb badań wirtualnych).

Jeśli nie będę miał racji co do poziomu tego ryzyka to portfel powinien pokazywać na moją korzyść systematyczną rentowność.

Do tego testu założyłem możliwość reinwestowania, która umożliwi generowanie dodatkowych zysków.

Stratę zaś umownie (nie w aplikacji) ustaliłem jako mechanizm Stop Lossu kroczącego (Trailing Stop), w ten sposób, aby po każdym podwojeniu kapitału np. co kwartał (możliwym do osiągnięcia z założenie ze względu na wysokie ryzyko) stan rachunku w razie osiągnięcia ww. straty akceptowalnej wnosił, dla przykładu: po 1 Q – 50%, po 2 Q – strata = 0 zł, po 3 Q – zysk 100 %, po 4 Q – zysk 800 % po 5 Q 1600 %, itd.

Należy pamiętać, że są to tylko założenie a w rzeczywistości inwestycja może się zakończyć ze stratą 50% po kilku dniach. Jednak wszystkie te założenia są po to, aby ze sobą współgrały dla bardziej efektywnej pracy portfela i co się z tym wiąże a jest najważniejsze, dla jasnego obrau ryzyka.

Budowanie strategii inwestycyjnej opartej o przepływ pieniądza

Pewnego dnia zastanawiając się od jakich czynników jest uzależniona zmienność wartości współczynnika korelacji między dwiema „podobnymi” instrumentami pochodnymi doszedłem w swych myślach do innej strategii inwestycyjnej opartej na przepływie strumieni pieniężnych na rynkach finansowych.

Zastanawiałem się czy, oczywistą rzeczą jest, że środki ze sprzedaży jednego aktywu powinny być ulokowane w innym aktywie lub w innych aktywach?

Do końca nie jest to takie oczywiste, ponieważ część konsumentów lubi przetrzymywać środki pieniężne „w skarpecie” wydając ich tylko część. Dlatego te trzymane środki pieniężne nie trafiają do gospodarki, a przez to i ją nie pobudzają, czyli nie wywierają wpływu na wzrost cen towarów i usług oraz na stan zatrudnienia w gospodarce, przez ujemny wpływ na rozwój handlu.

Brak płynności na rynkach jest bardziej tragiczny w skutkach dla gospodarki jako całości niż duża zmienność cen.

Wychodząc jednak z założenia, że to inwestorzy i gracze którzy lubią grać na instrumentach pochodnych mają największy udział w ich dokonanych volumenach, a przez to mają wpływ na ich cenę zadałem sobie pytanie, czy można niezależnie od koniunktury na rynku finansowym cały czas w niewielkim stopniu ale systematycznie pomnażać swój majątek? Bo tak naprawdę, czy słowo koniunktura na rynkach derywatów istnieje?

Przecież zawsze możemy obstawiać wzrosty jak i spadki cen tych instrumentów, w zależności tylko od brokera i płynności rynku no i oczywiście od zasobności naszego portfela.

Te dwa ostanie pytania coraz bardziej będą przybierały na znaczeniu ze względu na ilość rosnących rodzajów ww. instrumentów. W chwili obecnej szacować można, że wszystkich rodzajów instrumentów pochodnych notowanych na całym świecie jest ponad 10000. Aby móc odpowiedzieć na ww. pytania należy zacząć intensywnie badać strukturę przepływu strumieni pieniężnych między derywatami np. dotyczących tylko jednego wybranego kraju.

Za pomocą rachunków demonstracyjnych (gdzie operuje się wirtualnymi środkami) otwartych chociażby u polskich brokerów możemy zbudować dla naszych przyszłych badania małe „laboratorium”. Na jednym z moich „laboratorium” otworzyłem portfel, który dla potrzeb badań może być modyfikowany (gdy wynik na rachunku osiągnie stratę 10%). Ze względu na brakujących u brokera do moich założeń kilku instrumentów pochodnych skład jego jest ograniczony do:

1) usd/hkd buy 0,01 lota; 2) fus100 buy 0,01 lota; 2) eur/usd buy 0,01 lota; 4) ftnote10 buy 0,05 lota; 5) fus500 buy 0,01 lota; 6) usd/jpy sell 0,01 lota; 7) usd/pln buy 0,01 lota

Na dzień 30.04.2012 roku wirtualnego kapitału potrzebnego do badań przeznaczyłem w wysokości 2500 zł z dźwignią około 1:20 (gdyż margin wyniósł mnie 501,80 zł na rachunku – 1:100) W mojej ocenie w każdej strategi inwestycyjnej najważniejsze powinny być dwie zasady:

systematyczność, czyli cierpliwe konsekwentne realizowanie swoich założeń inwestycyjnych (nie wolno modyfikować swojego algorytmu podczas trwania inwestycji, jeśli chce się go zmienić najlepiej otworzyć następną inwestycję)

trzymanie ryzyka w „stalowych ryzach”, jeśli np. przyjmiemy akceptowalną stratę na poziomie 20 % zainwestowanego kapitału to tych założeń trzymamy się do końca, nawet jeśli mielibyśmy już pierwszego dnia inwestycji stracić te 20%.

Dla potrzeb moich badań akceptowalne ryzyko przyjmuje na poziomie 10% z 2500 zł wirtualnych czyli 250 zł także wirtualnych. Po wyżej tego poziomu strat zamknę bieżący i otworze nowy zmodyfikowany portfel. Koszt otwarcia portfela wyniósł mniej niż 1% z wcześniej wspomnianych 2500 zł.

W miarę swoich możliwości będę publikował stan rachunku.

Propozycja zbudowania trwałych i stabilnych fundamentów polskiej i światowej gospodarki – szkic

Wyobraź sobie drogi czytelniku, że rodzisz się i żyjesz w krainie ekonomii, gdzie rzeczą normalną od lat jest to że:

1. banki udzielają kredytów hipotecznych o oprocentowaniu rzeczywistym 1% w skali roku, wszystkim osobom pracującym (wszyscy pracujący posiadają zdolność kredytową)

2. zmienność na rynkach finansowych jest niska, a możliwość pomnożenia twojego kapitału na rynku akcji oscylują średnio wokół 20% / rok

3. każda osoba znajduje pracę tam gdzie pragnie, w zawodzie gdzie chciałby się realizować

4. wszystkie dobra wyprodukowane (które tego wymagają) potrzebują mało energii do zasilania, a niektóre urządzenia przenośne czerpią energię wprost z otocznia (promieni słonecznych, drzewa itp.). Dodatkowo zaś wszystkie dostępne nośniki energii są tak tanie, że stanowią tylko kilka procent cen wszystkich towarów i usług. Nie patrzysz na koszt przejazdu i podrózujesz gdzie chcesz. Tworzysz biznes gdzie pragniesz.

Czy wtedy drogi czytelniku, nie żyłbyś pełen radości, dzieląc się nią z innymi?

Czy wtedy, kiedy teraz masz obiekcje, długo byś się zastanawiał nad założeniem rodziny z tyloma dziećmi ile wam się zapragnie, Tobie i twojej drugiej „połówce”? W ten sposób budowalibyscie dodatkowy popyt, który jest mechanizmem napędowym każdej gospodarki.

Myślisz, że to tylko czysta fantazja?

To nie jest fantazja, wystarczy tylko, że określimy drogę po jakiej gospodarka polska ma się rozwijać na najbliższe 20 lat a powyższe założenia będą na wyciągnięciu ręki. Jednocześnie nasza gospodarka stanie się wizerunkiem do naśladowania dla innych gospodarek.

Moja zaś propozycja tej drogi brzmi następująco:

1) Powinniśmy ustanowić jednolite, spójne i jasne prawo, które będzie mocno promowało rozwój polskiej gospodarki wyposażone o dodatkowe narzędzi negocjacji z instytucjami na rynku OTC np. negocjując widełki wahań dla derywatów i ograniczając dźwignie finansową przynajmniej dla pozostałych instytucji finansowych, które zarządzają naszymi środkami.

2) Następnym krokiem powinny być prace zmierzające do obniżenia przynajmniej o połowę cen wszystkich nośników energii, by nie zadusić ale rozwinąć gospodarkę.

 Według moich szacunkowych obliczeń tylko w 2008 roku w polskiej gospodarce wydano ponad 120 mld zł na wszystkie nośniki energii tylko na potrzeby energetyczne (w tym: prąd elektryczny, gaz ziemny, węgiel kamienny itp.) Gdybyśmy potrafili zaoszczędzić połowę tej kwoty, to co roku mogłoby pozostać w polskiej gospodarce ponad 60 mld zł, które można byłoby przeznaczyć na dalsze cle inwestycyjne.

 3) Trzecim krokiem powinno być przekierowanie strumieni pieniężnych w gospodarce realnej 120 mld zł z obligacji, które Otwarte Fundusze Emerytalne ulokowały z naszych wynagrodzeń, w badania i przedsięwzięcia, które będą wdrażały w wszystkich branżach innowacyjne rozwiązania.

Według Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w Otwartych Funduszach Emerytalnych posiadamy ponad 120 mld zł w skarbowych instrumentach dłużnych, czyli te 120 mld zł powraca druga stroną do budżetu państwa.

http://www.igte.com.pl/notowania/portfel.html (stan aktualny na 25.04.2012)

 Można byłoby stworzyć jeden główny ranking określający jakość współpracy z Aniołami Biznesu i z funduszami Seed Capital, Venture Capital oraz Private Equti, aby częściowo poprzez te podmioty nasz kapitał pieniężny trafiał w większym stopniu z powrotem do gospodarki.

Dzięki temu rozwiązaniu, każda osoba kreatywna, która chciałaby się rozwijać zawodowo i pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami miałby szansę zaistnieć. W pośredni zaś sposób zostałby wlany boom optymizmu wśród konsumentów, który dodatkowo przyśpieszyłby rozwój polskiej gospodarki.

 Każdy z powyższych tematów wymaga wiele godzinnych prac i analiz.

 Przedstawiłem tylko zarys ogólny tego na jakich fundamentach powinna stać polska gospodarka, aby rozwijała się na początku tej drogi może mniej dynamicznie, ale przez to bardziej stabilnie przez następne dziesięciolecia.

 Najważniejsze jest abyśmy najpierw zgodzili się co do wspólnego spojrzenia,

 w jaka stronę powinna zmierzać polska i światowa gospodarka?

 Aby nie została rozdarta na pół prze wewnętrzne siły.